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2018 年7 月 中国商业银行地震风险 保障缺口瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 1 目 录 摘要 03 1. 中国地震灾害风险 04 1.1 全球地震灾害风险 04 1.2 中国地震灾害风险 06 2. 商业银行风险管理措施 1 1 2.1 商业银行在经济中的作用 1 1 2.2 商业银行资本管理的重要性 1 1 2.3 商业银行面临的主要风险及管理措施 1 2 2.4 银行低估信贷资产地震风险的原因 20 3. 商业银行地震风险保障缺口 22 3.1 评估商业银行地震风险保障缺口的方法 22 3.2 商业银行信贷资产分布地区及规模 22 3.3 商业银行信贷资产地震风险保障缺口分析 24 4. 保险业助力商业银行提高抗震能力 30 4.1 银行业需要提高抗震能力 30 4.2 帮助银行业转移地震风险的保险产品 31 4.3 面向企业的传统地震保险产品 31 4.4 面向个人(房贷)的传统地震保险产品 32 4.5 专门针对银行转移风险的创新型地震指数保险产品 33 4.6 发展创新型地震保险产品所需要的条件 34 4.7 银行保险监管部门：制定监管框架、鼓励银保密切合作 34 4.8 保险公司：发挥风险管理优势、积极探索产品创新 35 4.9 商业银行：引入巨灾分析模型、利用指数产品转移地震风险 35 5. 结论 36瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 2 表目录 表1 1970年以来中国发生的重大地震灾害 7 表2 中国商业银行的主要经济职能 1 1 表3 商业银行主要信用风险分类 13 表4 商业银行主要市场风险分类 14 表5 商业银行主要操作风险分类 15 表6 银行地震灾害的风险管理措施 19 表7 1 7家商业银行信贷资产分布地区及规模 23 表8 1 7家商业银行地震高风险区域的信用资产分布规模 24 表9 不同地震风险情景下的信贷资产违约规模 24 表10 商业银行在典型地震灾害事件下的贷款违约损失 (正常情景下) 25 表1 1 地震保险产品类型 31 图目录 图1 1990-201 7年全球因地震灾害造成的遇难人数统计 4 图2 1990-201 7年全球因地震灾害造成的经济损失统计 5 图3 历史上发生过的矩震级为6级或以上的地震中心地区 分布图 6 图4 1951年以来中国每10年发生5级及以上地震的次数 7 图5 中国地震高风险地区 8 图6 2004-2015中国每年因地震灾害造成的直接经济损失 9 图7 250年一遇的地震损失情境，总经济损失占GDP百分比 21 图8 1 7家商业银行地震高风险区域信贷资产区域分布占比情况 23 图9 不同地震风险情景下的信贷资产违约规模 25 图10 环渤海(京津冀)地区地震模拟图 26 图1 1 西部地区地震模拟图 27 图1 2 长三角地区地震模拟图 28 图13 地震震级指数保险产品的巨灾框和赔付表(演示图) 33 图14 地震烈度指数保险产品的影响图和赔付表(演示图) 34 专栏 01 举国体制财政救助汶川地震，银行消化不良信贷 1 7 02 中国城乡居民住宅地震巨灾保险共同体 32 目 录瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 3 中 国 地 震 高 风 险 区 域 包 括 许 多 经 济 发 达 省 份 ， 以 及 政 策 重点支持的西部地区。 商 业 银 行 在 促 进 国 民 经 济 发 展 、 支 持 重 点 地 区 开 发 中 发 挥 着 重 要 作 用 地 位 ， 也 更 加 重视自身的风险管理措施。 数 据 显 示 ， 中 国 主 要 商 业 银 行 位 于 地 震 高 风 险 地 区 的 信 贷资产比例高达32%左右。 商 业 银 行 地 震 风 险 保 障 缺 口 大 小 与 国 民 经 济 形 势 和 地 震 等 级 有 关 ， 在 经 济 面 临 下 行 风 险 时 ， 发 生250 年 一 遇 的 大 地 震 时 ， 银 行 信 贷 资 产 损 失 将 会 高 达3360 亿 元 ， 占 全 部信贷资产规模的0.49%。 传 统 地 震 保 险 产 品 主 要 针 对 企 业 和 个 人 的 财 产 损 失 ， 并 不适合银行业。 基 于 震 级 和 烈 度 的 创 新 型 地 震 指 数 保 险 产 品 适 合 区 域 性 商 业 银 行 和 全 国 性 商 业 银 行 防范地震风险。 三 方 合 作 可 以 有 效 降 低 地 震 灾 害 风 险 对 银 行 业 和 国 民 经 济的影响。 摘要 从 全 球 范 围 看 ， 无 论 是 按 伤 亡 人 数 衡 量 、 还 是 按 经 济 损 失 统 计 ， 地 震 都 是 造 成 人 类 生 命 财 产 安 全 损 失 最 严 重 的 自 然 灾 害 之 一 。 中 国 位 于 全 球 两 大 地 震 带 ， 即 环 太 平 洋 地 震 带 和 欧 亚 地 震 带 之 间 ， 是 全 球 地 震 灾 害 发 生 频 率 较 高 、 损 失 程 度 较 为 严 重 的 国 家 之 一 。 根 据 瑞 士 再 保 险 网 上 自 然 灾 害 风 险 地 图 集CatNet TM 显 示 ， 中 国 地 震 高 风 险 区 域 主 要 集 中 于 西 北 、 西 南 、 华 北 ， 以 及 台 湾 地 区 。 其 中 ， 华 北 地 区 包 括 有 “ 新 首 都 经 济 圈” 之 称 的 京 津 冀 城 市 群 ， 这 里 是 中 国 人 口 比 较 集 中 、 经 济 比 较 发 达 的 省 份 ， 如 果 发 生 百 年 一 遇 的 大 地 震 ， 势 必 造 成 重 大 的 人 口 伤 亡 和 经 济 损 失 ， 严 重 危 害 社 会 和 经 济 的 可 持 续 发 展 ， 此 外 ， 虽 然 西 北 、 西 南 地 区 属 于 人 口 密 度 低 、 经 济 欠 发 达的区域，但是国家政策重点支持和资助的地区。 商 业 银 行 在 我 国 国 民 经 济 发 展 中 占 有 重 要 的 地 位 ， 其 稳 健 经 营 、 抵 抗 风 险 的 能 力 对 于 维 护 自 身 正 常 开 展 业 务 、 保 证 金 融 体 系 正 常 运 行 、 维 护 国 家 经 济 稳 定 发 展 都 有 着 重 要 意 义 。 全 球 金 融 危 机 以 来 ， 国 内 外 监 管 机 构 对 银 行 业 风 险 管 理 措 施 的 重 视 程 度 不 断 提 高 ， 巴 塞 尔 协 议III 以 及 中 国 资 本 办 法 均 鼓 励 商 业 银 行 根 据 自 身 业 务 环 境、内 部管理情况等，采用不同的计量方法来评估各类风险。 然 而 ， 在 应 对 类 似 地 震 等“ 低 频 高 损” 自 然 灾 害 事 件 时 ， 监 管 方 案 中 并 未 对 银 行 提 出 具 体 和 强 制 要 求 ， 因 此 大 部 分 商 业 银 行 尚 未 构 建 针 对 地 震 风 险 的 管 理 框 架 和 措 施 。 根 据 各 商 业 银 行2016 年 年 报 数 据 分 析 ， 中 国 五 家 大 型 商 业 银 行 的 全 国 性 信 贷 资 产 总 额 为48.2 万 亿 元 ， 其 中15.1 万 亿 投 放 于 西 部 和 环 渤 海 等 地 震 高 风 险 地 区 ；1 2 家 股 份 制 银 行 的 全 国 性 信 贷 资 产 规 模 为19.7 万 亿 元 ， 其 中6.5 万 亿 投 放 于 西 部 和 环 渤 海 地 区 等 地 震 高 风 险 地 区 。 可 以 看 出 ， 中 国1 7 家 主 要 商 业 银 行 合 计 有21.6 万 亿 的 信贷资产位于地震高风险地区，比例高达32%左右。 根 据 瑞 士 再 保 险 巨 灾 模 型 估 算 ， 在 经 济 正 常 情 况 下 ，50 年 一 遇 地 震 给 银 行 信 贷 资 产 造 成 的 损 失 为870 亿 元( 占 全 部 信 贷 资 产 规 模 的0.13%) ；100 年 一 遇 地 震 带 来 的 损 失 为1465 亿 人 民 币( 占0.22%) ； 而250 年 一 遇 地 震 导 致 的 损 失 则 高 达2620 亿 元( 占 0.39%) 。 在 经 济 面 临 下 行 风 险 时 ， 地 震 造 成 的 损 失 则 更 为 严 重 ，50 年 一 遇 的 地 震 带 来 的 损 失 规 模 为1 1 10 亿 元( 占0.16%) ；100 年 一 遇 地 震 为1870 亿 元( 占0.28%) ； 而 250 年 一 遇 地 震 为3360 亿 元( 占0.49%) 。201 7 年 ， 中 国 国 民 生 产 总 值(GDP) 实 际 增 速 为6.9% ， 总 体 上 ， 经 济 稳 定 增 长 、 结 构 调 整 方 向 合 理 ， 但 由 于 当 前 实 体 经 济 杠 杆 率 较 高 ， 金 融 去 杠 杆 化 过 程 尚 未 结 束 ， 仍 然 存 在 一 定 的 金 融 风 险 ， 中 国 经 济 依 然 面 临 较 大 的 下 行 风 险 。 在 这 种 情 况 下 ， 一 旦 发 生 地 震 灾 害 ， 尤 其 是 经 济 发 达 地 区 发 生 了破坏性地震，则会使中国经济“雪上加霜”。 实 际 上 ， 银 行 面 临 的 地 震 风 险 并 不 主 要 来 自 地 震 造 成 的 直 接 财 产 损 失 ， 而 是 灾 后 由 于 贷 款 企 业 或 个 人 因 为 各 种 原 因 无 法 还 款 ， 造 成 银 行 不 良 贷 款 率 上 升 ， 由 此 导 致 对 资 产 端 的 冲 击 。 由 于 传 统 地 震 保 险 产 品 主 要 是 保 障 贷 款 企 业 或 个 人 的 财 产 损 失 ， 无 法针对银行面临的财务风险进行定价和理赔，因此很难应用于银行业。 近 年 来 发 展 起 来 的 创 新 型 地 震 指 数 保 险 产 品 ， 其 赔 付 依 据 是 一 些 表 征 灾 害 强 度 的 物 理 量 指 数 ， 如 地 震 震 级 ， 烈 度 等 等 ， 即 一 旦 指 数 达 到 事 先 约 定 的 阈 值 ， 即 开 始 启 动 赔 付 。 这 类 保 险 大 大 简 化 了 理 赔 定 损 过 程 ， 赔 付 透 明 且 争 议 少 ， 很 适 合 在 银 行 业 推 广 。 基 于 地 震 震 级 确 定 赔 付 金 额 的 保 险 产 品 比 较 适 合 资 产 集 中 在 地 震 高 风 险 地 区 的 区 域 性 银 行 ； 而 基 于 同 一 场 地 震 在 不 同 区 域 地 震 烈 度 确 定 赔 付 金 额 的 保 险 产 品 比 较 适合资产遍布各地的全国性银行。 要 有 效 降 低 地 震 灾 害 风 险 对 银 行 业 和 国 民 经 济 的 影 响 ， 就 需 要 政 府 部 门 、 银 行 业 和 保 险 公 司 三 方 共 同 作 出 响 应 。 政 府 部 门 在 制 定 法 律 和 监 管 框 架 方 面 可 以 发 挥 重 要 作 用 ， 银 行 业 可 以 发 挥 其 重 要 的 金 融 中 介 作 用 ， 积 极 管 理 信 贷 资 产 面 临 的 地 震 风 险 ， 保 证 灾 后 能 够 及 时 恢 复 融 资 能 力 ， 而 保 险 公 司 则 可 以 发 挥 其 在 巨 灾 风 险 管 理 和 转 移 方 面 的 专 长 ， 开 发 适 当 的 风 险 转 移 解 决 方 案 ， 有 效 帮 助 银 行 和 社 会 管 理 和 转 移 地 震 风 险 。 随 着 金 融 监 管 体 制 的 改 革 ， 统 一 和 集 中 的 银 行 保 险 监 管 机 构 在 鼓 励 保 险 公 司 开 发 针 对 银 行 业 转 移 巨 灾 风 险 的 地 震 模 型 、 产 品 创 新 ， 提 高 银 行 业 地 震 灾 害 风 险 认 知，加强银行业和保险业合作等方面将更具优势。瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 4 1 sigma 2016 重 大 自 然 灾 害 和 大 型 人 为 灾 难 对 世 界 经 济 的 危 害 程 度 在 不 断 上升。 其 中 ， 无 论 是 按 伤 亡 人 数 ， 还 是 按 经 济 损 失 统 计 ， 地 震 都 是 造 成 人 类 生 命 、 财 产 损 失 最 严 重的自然灾害之一。 1990 年 至 今 ， 造 成 遇 难 人 数 最 多 的 地 震 分 别 发 生 在 海 地 、 印 尼和中国。 图1： 1990-2017 年 全 球 因 地 震 灾 害 造成的遇难人数统计 中国地震灾害风险 全球地震灾害风险 随着全球气候变化逐渐加剧、经济活动日益复杂，重大自然灾害与大型人为灾难对世 界 各 国 社 会 经 济 影 响 的 严 重 程 度 也 在 不 断 上 升 。 根 据 瑞 士 再 保 险sigma 研 究 报 告 的 估 计 ， 1 自 然 灾 害 造 成 的 总 经 济 损 失 占 全 球GDP 的 比 例 从1975-1984 年 期 间 的0.09% 增 长 到2007-2016 年 间 的0.24% 。2016 年 ， 全 球 因 自 然 灾 害 和 人 为 灾 难 导 致 的 经 济 损 失 总 额 至 少 达 到1 750 亿 美 元 ， 几 乎 是2015 年 的 两 倍(940 亿 美 元) ， 其 中 ， 地 震 和 洪 水等自然灾害是导致损失的主要原因。 无论是按伤亡人数和经济损失统计，地震无疑是造成人类生命和财产损失最严重的自 然 灾 害 之 一 。 仅 以2016 年 为 例 ， 因 地 震 导 致 的 经 济 损 失 估 计 达 到430 亿 美 元 ， 占 到 该 年 度 自 然 灾 害 和 人 为 灾 难 造 成 总 经 济 损 失 的 四 分 之 一 。 2 以2010 年1 月 份 发 生 的 海 地 大 地 震 为 例 ， 灾 害 导 致22 万 多 人 丧 生 ， 超 过 这 个 加 勒 比 国 家 人 口 总 数 的2% ， 而 同 年2 月 份 发 生 在 智 利 的8.8 级 地 震 造 成 了300 亿 美 元 的 经 济 损 失 ， 相 当 于 该 国 国 内 生 产总值(GDP)的15%。 3 1990 年 至 今 ， 造 成 遇 难 人 数 最 多 的 地 震 分 别 发 生 在 海 地 、 印 尼 和 中 国( 图1) 。2004 年12 月 ， 印 尼 大 地 震 引 发 了 致 命 的 海 啸 ， 导 致22 万 多 人 遇 难 ，2008 年5 月 中 国 四 川 汶 川 地 震 的 遇 难 人 数 为8.7 万 多 人 ， 而2010 年1 月 海 地 大 地 震 的 致 命 程 度 与 印 尼 大 地 震相似，也与1976年唐山大地震的死亡人数相当(约25.5万人)。 注释：气泡大小表示遇难者数量的多寡。 造成遇难人数最多的前三大地震灾害分别为： 1. 海地大地震，2010年1月21日，矩震级MW7.0，遇难人数222570人 2. 印尼大地震，2004年1 2月26日，矩震级MW9.0(引发印度洋海啸)，遇难人数220000人 3. 中国汶川地震，2008年5月1 2日，矩震级MW7.9，遇难人数87449人 资料来源：瑞再研究院，sigma- 1 瑞士再保险，sigma 2016年的自然灾害与人为灾难：损害范围广泛的一年，201 7年第2期。 2 同上。 3 瑞士再保险，sigma 2010年的自然灾害与人为灾难：损失惨重、毁灭性灾害发生之年，201 1年第1期瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 5 1990 年 至 今 ， 造 成 经 济 损 失 最 严 重 的3 次 大 地 震 分 别 为201 1 年 日 本 大 地 震 、 中 国 汶 川 地 震 和 日 本 阪 神 大地震。 图2： 1990-2017 年 全 球 因 地 震 灾 害 造 成的经济损失统计 严 重 地 震 灾 害 发 生 频 率 低 ， 通 常 又 有 社 会 和 政 府 救 助 ， 其 危 害 程 度 容 易被个体低估。 世 界 上 高 强 度 地 震 带 主 要 位 于 环 太 平洋地区、欧亚地区和海岭地区。 就 经 济 损 失 而 言 ，201 1 年3 月1 1 日 ， 日 本 大 地 震 造 成 的 经 济 损 失 位 居 全 球 第 一 ， 为 2285.5 亿 美 元( 按 照2016 年 价 格 计 算 ， 下 同) ；2008 年5 月1 2 日 发 生 的 中 国 汶 川 地 震 导 致 经 济 损 失 为1416.8 亿 美 元 ； 而1995 年1 月1 7 日 的 日 本 神 户 阪 神 大 地 震 ， 经 济 损 失也高达1323.7亿美元 (图2)。 注释：气泡大小表示经济损失金额的高低(2016年价格)。 经济损失最高的前三大地震灾害分别为： 1. 日本大地震，201 1年3月1 1日，矩震级MW9.0(引发海啸)，经济损失2285.5亿美元 2. 中国汶川地震，2008年5月1 2日，矩震级MW7.9，经济损失1416.8亿美元 3. 日本神户阪神大地震，1995年1月1 7日，矩震级MW6.9，经济损失1323.7亿美元 资料来源：瑞再研究院，sigma- 作 为 频 发 的 地 壳 活 动 现 象 ， 地 球 上 每 年 都 会 发 生 很 多 次 地 震 ， 大 多 数 因 为 震 级 太 小 而 未 被 记 录 下 来 ， 或 者 发 生 在 偏 远 地 区 没 有 引 起 很 多 关 注 ， 因 此 ， 相 对 于 其 他 自 然 灾 害 来 说 ， 地 震 灾 害 容 易 给 人 们 造 成 错 觉 ， 即 认 为 对 于 个 体 而 言 ， 地 震 灾 害 并 非 严 重 风 险 ， 即 使 发 生 破 坏 性 很 强 的 地 震 ， 政 府 或 其 他 社 会 公 益 性 团 体 也 会 提 供 援 助 ， 甚 至 是 对 于 那 些 居 住 在 地 震 高 风 险 区 域 的 人 群 、 或 者 曾 经 发 生 过 人 员 伤 亡 惨 重 、 损 失巨大的地震灾害的地区，也有这样误解。 4 瑞 士 再 保 险 网 上 自 然 灾 害 风 险 地 图 集CatNet TM 对 全 球 自1970 年 以 来 发 生 过 的 矩 震 级 为6级(或以上)的地震中心做了归类分析(图3)，可以看出，世界上高强度地震(矩震级 为6级或以上)主要发生在如下三大区域： 4 瑞士再保险，最近重大地震的教训(Lessons from recent major earthquakes)，201 2年1月， 可见 201 1 7_EQ_lesson_ch.html 环 太 平 洋 地 区 ： 主 要 在 太 平 洋 周 围 。 这 里 是 全 球 分 布 最 广 、 地 震 最 多 的 地 震 带 ， 所释放的能量约占全球的四分之三。 欧 亚 地 区 ： 从 地 中 海 向 东 ， 一 支 经 中 亚 至 喜 马 拉 雅 山 ， 然 后 向 南 经 中 国 横 断 山 脉，至印度尼西亚。另一支从中亚向东北延伸，分布比较零散。 海岭地区：分布在太平洋、大西洋、印度洋中的海岭地区(海底山脉瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 6 图3： 历 史 上 发 生 过 的 矩 震 级 为6 级 或 以上的地震中心地区分布图 尽 管 地 震 灾 害 的 性 质 没 有 改 变 ， 但 造 成 严 重 经 济 损 失 、 较 高 死 亡 人 数 的 地 震 发 生 概 率 正 在 不 断 增 加 ， 特 别 是 对 于 新 兴 市 场 的 影 响 更大。 中 国 位 于 环 太 平 洋 地 震 带 和 欧 亚 地震带的交汇部分 是 全 球 地 震 灾 害 发 生 频 率 较 高、损失较为严重的国家之一。 中国地震灾害风险 资料来源：瑞士再保险网上自然灾害风险地图集CatNet TM 基 于 历 史 资 料 ， 尽 管 全 球 地 震 活 动 并 没 有 出 现 长 期 增 加 的 趋 势 ， 5 但 是 ， 大 型 地 震 往 往 会 导 致 周 边 地 区 的 地 震 活 动 增 加 。 特 别 是 对 于 新 兴 市 场 ， 随 着 人 口 增 长 和 各 国 城 市 化 进 程 的 加 快 ， 更 多 人 口 将 面 临 单 次 破 坏 性 地 震 带 来 的 风 险 ， 特 别 是 很 多 城 市 地 区 本 身 就 位 于 地 震 活 跃 区( 如 伊 斯 坦 布 尔 、 墨 西 哥 城 、 雅 加 达 、 马 尼 拉 、 中 国 京 津 冀 城 市 群 等) 。 因 此 ， 尽 管 地 震 灾 害 的 性 质 并 没 有 改 变 ， 但 造 成 严 重 经 济 损 失 、 较 高 死 亡人数的地震发生概率正在不断增加。 中国地震灾害风险 中 国 位 于 环 太 平 洋 地 震 带 和 欧 亚 地 震 带 的 交 汇 部 分 ， 大 陆 受 印 度 板 块 北 东 方 向 的 碰 撞 和 挤 压 ， 同 时 也 受 到 太 平 洋 板 块 向 西 偏 北 方 向 的 俯 冲 推 挤 ， 产 生 了 一 些 地 震 较 为 集中的区域。 根 据 中 国 地 震 台 网 中 心 的 数 据 显 示 ，1970 年 至 今 ， 中 国 共 发 生M5.0 级 6 ( 及 以 上) 地 震1 774 次 ， 平 均 每 年 发 生37 次 ；7.0 级( 及 以 上) 地 震46 次 ， 平 均 每 年 发 生1 次 。20 世 纪 以 来 ， 地 震 发 生 次 数 占 世 界 大 陆 地 震 发 生 总 数 的1/3 ， 地 震 中 死 亡 人 数 已 达50 多 万 人 ， 占 世 界 地 震 死 亡 人 数 的 约50% 。 7 表1 罗 列 了 自1970 年 以 来 ， 中 国 大 陆 发 生 的 重 大 地 震 灾 害( 震 级 为7.5 级 及 以 上) ， 可 以 看 到 ， 1976 年7 月28 日 发 生 的 中 国 唐 山 大 地 震 造 成 约25.5 万 人 丧 生 ， 这 也 是 自 瑞 士 再 保 险sigma 巨 灾 数 据 库 有 记 录 以 来 全 球 遇 难 人 数 最 多 的 一 次 地 震 灾 害 ， 遇 难 人 数 第 二 多 的 自 然 灾 害 事 件( 仅 次 于1970 年1 1 月 1 1日的孟加拉风暴，当时遇难人数为30万人) 8 ；2008年5月1 2日，汶川地震造成遇 难 人 数8.7 万 人 ， 经 济 损 失 高 达1 240 亿 美 元 ， 如 果 均 按2008 年 价 格 计 算 ， 这 一 损 失 甚 至 超 过 了1995 年 日 本 神 户 的 阪 神 大 地 震 。 9 而 最 近 发 生 的 几 次 地 震 灾 害 ， 如201 7 年 8 月8 日 ， 在 四 川 九 寨 沟 发 生 了 矩 震 级 为7.0 的 地 震 ， 同 年8 月9 日 ， 新 疆 精 河 又 发 生 了6.6 级 地 震 ， 两 次 地 震 均 造 成 了 超 过1 亿 元 人 民 币 的 直 接 经 济 损 失 ， 这 些 事 件 也 再次提醒公众地震风险的严峻性。 瑞士再保险，sigma 2016年的自然灾害与人为灾难：损害范围广泛的一年，201 7年第2期。 M=里氏；Mw=矩震级 中 国 地 震 局 ， 地 震 知 识 百 问 百 答( 一) ， 具 体 见 c01 16674a018300cf/_content/08_05/30/1 21 2139484781.html 瑞士再保险，sigma 2016年的自然灾害与人为灾难：损害范围广泛的一年，201 7年第2期。 瑞士再保险，sigma 2008年的自然灾害与人为灾难：北美和亚洲严重受灾，2009年第2期。 5 6 7 8 9 1970-2016 8.0-9.6 7.0-7.9 6.0-6.9瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 7 455 358 400 321 342 330 187 82 71 74 67 74 68 29 17 7 20 7 11 10 4 0 100 200 300 400 500 600 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2017 表1： 1970 年 以 来 中 国 发 生 的 重 大 地 震灾害* 中 国5 级 及 以 上 地 震 的 年 均 发 生 次数将近40次。 图4 ： 1951 年 以 来 中 国 每10 年 发 生5 级及以上地震的次数 遇难人数 经济损失 时间 地区 面波震级 (人) (亿美元*) 1970/1/5 云南 7.8 10000 NA 1974/5/1 1 云南 7.1 20000 NA 1975/2/4 辽宁海城 7.3 2041 NA 1976/7/28 河北唐山 7.1 255000 241 1988/1 1/5 云南澜沧 7.4 730 1 1.4 1996/2/3 云南丽江 6.9 322 7.9 2008/5/1 2 四川汶川 8.2 87449 1481 2010/4/14 青海玉树 7.3 2968 5.6 201 2/9/7 贵州/云南 5.7 81 10.7 2013/4/20 四川雅安 7.0 198 71 2013/7/22 甘肃 6.7 95 9.9 2014/8/3 云南鲁甸 6.6 731 52 * 重大地震灾害：是指面波震级=7.5，或遇难人数1万，或经济损失5亿美元 * 按201 7年价格计算 数据来 源：中国地震信息网数据库，瑞再研究院sigma 巨灾数据库 从 中 国 地 震 灾 害 发 生 的 历 史 数 据 可 以 看 出( 图4) ，1951-2010 年 期 间 ， 中 国 每 十 年 发 生5 级 及 以 上 地 震 的 次 数 平 均 为342 次 左 右( 年 均 发 生34 次) ，6 级 及 以 上 地 震 的 发 生 次 数 为66 次 左 右( 年 均 发 生7 次) ，7 级 及 以 上 地 震 灾 害 的 发 生 频 率 为 每 十 年1 1 次( 年 均 1 次) 。 尽 管201 1 年 以 来 的 数 据 收 集 序 列 较 短 ， 但 在 七 年 间 ， 共 发 生5 级 及 以 上 地 震 220 次( 年 均31 次) 、6 级 及 以 上 地 震33 次( 年 均5 次) ，7 级 及 以 上 地 震4 次( 年 均 接 近1 次) 。 而 且 ， 地 震 发 生 次 数 在 各 年 之 间 的 差 异 很 大 ， 比 如 ， 相 对 于 前 后 十 年 ，1961- 1970 年 间5 级 及 以 上 地 震 次 数 较 少 ， 比 较“ 平 静” ， 但1951-1960 年 和1971-1980 年都是中国地震高发年度。 (单位：次) 5.0-5.9级 6.0-6.9级 7级以上 数据来源：中国地震信息网 (瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 8 PSA( ) 0.3sg 47 5 (1 .82-20) (1 .22-1.82) (0.8 2-1.22) (0 .61-0.82) (0.4 1-0.61) (0 .27-0.41) (0 .18-0.27) (0 .14-0.18) (0.09-0. 14) (0.06-0.09 ) 中 国 地 震 高 风 险 区 域 包 括 许 多 经 济发达地区，京津冀城市群 图5 ： 中国地震高风险地区 而 且 ， 单 次 地 震 灾 害 造 成 的 损 失程度出现快速增长的趋势。 瑞 士 再 保 险 网 上 自 然 灾 害 风 险 地 图 集CatNet TM 显 示( 图5) ， 中 国 地 震 高 风 险 区 域 主 要 集 中 于 西 北 、 西 南 和 华 北 地 区 。 除 了 西 北 、 西 南 部 分 地 震 带 属 于 人 口 密 度 较 低 、 经 济 欠 发 达 区 域 外 ， 华 北 地 区 ， 特 别 是 有 “ 新 首 都 经 济 圈” 之 称 的 京 津 冀 城 市 群 则 属 于 人 口 比 较 集 中 、 经 济 非 常 发 达 的 地 区 。 与 此 一 致 的 是 ， 中 国 地 震 局 编 制 的 防 震 减 灾 规 划(2016-2020 年) 中 也 表 明 ， 10 “ 十 三 五” 期 间 ， 中 国 西 部 地 区 仍 然 处 于7 级 以 上 强 震 的 活 跃 时 段 ， 东 部 地 区 存 在 发 生 6 级 以 上 地 震 的 可 能 ， 其 中 ，“ 一 带 一 路” 建 设 、 京 津 冀 协 同 发 展 和 长 江 经 济 带 发 展 三 大 战 略 的 部 分 重 点 区 域 和 新 型 城 镇 化 规 划 中 的 部 分 城 市 群 涉 及 7 级 或 7 级 以 上 强 震 潜 在 震 源 区 域 ， 一 些 支 撑 经 济 发 展 和 产 业 结 构 调 整 的 重 要 基 础 设 施 、 重 大 项 目 、 重 点 科 研 设 施 和 装 备 等 也 面 临 着 地 震 灾 害 风 险 。 如 果 发 生 一 场 百 年 一 遇 的 大 地 震 ， 势 必 造 成 重 大 经 济 损 失 ， 给 社 会 和 经 济发展带来严重的负面影响。 资料来源：瑞士再保险网上自然灾害风险地图集CatNet TM 和 其 他 新 兴 市 场 一 样 ， 虽 然 中 国 面 临 的 地 震 灾 害 发 生 频 率 并 没 有 出 现 长 期 增 加 的 趋 势 ， 但 在 遇 难 人 数 和 直 接 损 失 方 面 却 出 现 了 骤 升 ， 单 次 地 震 灾 害 造 成 的 损 失 程 度 呈 非 线 性 加 速 ， 即 快 速 增 长 态 势( 见 图6) 。 对 于 政 府 、 受 灾 地 区 、 或 是 其 他 相 关 部 门 而 言 ， 有 效 的 地 震 灾 害 风 险 预 防 和 管 理 依 然 是 个 挑 战 ， 因 为 在 地 震 造 成 的 巨 额 经 济 损 失 中 ， 保 险 赔 偿 仅 占 总 损 失 的 不 足1% ， 而 来 自 国 内 与 国 际 社 会 的 捐 赠 也 是 杯 水 车 薪 ， 大 多 数 仍 将 由 受 灾 人/ 受 灾 地 区 、 政 府 财 政 直 接 承 担 ， 这 对 于 居 民 家 庭 生 活 、 企 业持续经营，以及政府财政支出来说都是很沉重的负担。 10 防震减灾规划（2016-2020年），中国地震局， dzj/Document/1541349/1541349.htm 中国地震灾害风险瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 9 图6 ： 2004-2015 中 国 每 年 因 地 震 灾 害 造 成 的 直 接 经 济 损 失( 人 民 币 ， 亿 元) 注：上图尺度采用对数形式：每提高一个级别，直接经济损失增加10倍,，按当年价格计算。 *201 1 年 全 国 共 发 生17 次 五 级 以 上 地 震 ， 造 成 全 年 地 震 损 失 总 体 偏 高 ， 直 接 经 济 损 失 约60.1 亿 元 ， 其 中 ， 201 1 年3 月10 日 发 生 在 云 南 盈 江 县 的5.8 级 地 震 灾 害 损 失 最 严 重 ， 死 亡25 人 ， 受 伤338 人 ， 直 接 经 济 损 失 23.8亿元。 数据来源：国家统计局，瑞再研究院 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10000 1000 100 10 1 10 26 20 8 27 236 602 995 333 179 83 8,595 2008 512 2010 414 2013 420 2011 310瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 10瑞再研究院：中国商业银行地震风险保障缺口，2018年7月 1 1 商 业 银 行 是 以 金 融 资 产 和 负 债 业 务 为 主 的 金 融 企 业 ， 在 国 民 经 济 活 动 中发挥着重要作用。 表2 ： 中国商业银行的主要经济职能 商业银行的资本管理具有重要意义 巴 塞 尔 协 议III 确 立 了 全 球 统 一 的 银 行业资本监管新标准 2013 年1 月1 日 起 ， 中 国 银 监 会 开 始 实 施 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 (试行)(资本办法)。 商业银行在经济中的作用 商 业 银 行 是 以 金 融 资 产 和 负 债 业 务 为 主 要 经 营 对 象 的 综 合 性 、 多 功 能 的 金 融 企 业 ， 是 能 够 提 供 存 贷 业 务 的 金 融 机 构 。 作 为 商 业 性 企 业 ， 商 业 银 行 需 要 以 安 全 性 、 流 动 性 、 效 益 性 为 经 营 原 则 ， 实 行 自 主 经 营 、 自 担 风 险 、 自 负 盈 亏 、 自 我 约 束 。 商 业 银 行 的 主 要 利 润 来 源 为 存 贷 利 差 、 中 间 业 务 收 费 和 自 营 资 金 业 务 等 。 商 业 银 行 在 国 民 经 济 活 动 中 发 挥 着 重 要 作 用 ， 它 不 仅 在 现 代 经 济 活 动 中 发 挥 着 信 用 中 介 、 支 付 中 介 、 金 融 服 务 、 信 用 创 造 和 调 节 经 济 等 职 能 ， 而 且 通 过 这 些 职 能 ， 对 全 社 会 的 货 币 供给有着重要影响，并成为国家实施宏观经济政策的重要基础(表2)。 职能 具体描述 1 信用中介 使闲置资本得到充分利用；将短期资金转化为长期资金 2 支付中介 通过各类支付工具，为客户办理货币结算、货币收付、货币兑换和存 款转移等业务 3 信用创造 通过吸收存款、发放贷款，增加银行的资金来源、扩大社会货币供应量 4 金融服务 为客户提供财务咨询、融资代理、信托租赁、代收代付等各种金融服务 5 调节经济 通过实施信贷政策，调节信贷规模及资金投向，实现调整经济结构、投资消费 比、产业结构等目的 资料来源：瑞再研究院 商业银行资本管理的重要性 鉴 于 其 在 国 民 经 济 中 的 重 要 性 ， 商 业 银 行 的 稳 健 经 营 、 抵 抗 风 险 的 能 力 对 于 维 护 自 身 正 常 开 展 业 务 、 保 证 金 融 体 系 正 常 运 行 、 维 护 国 家 经 济 稳 定 发 展 都 有 着 不 可 小 觑 的 意 义 。2007/8 年 的 国 际 金 融 危 机 更 是 表 明 ， 银 行 业 实 现 稳 健 运 行 是 国 民 经 济 保 持 健 康 发 展 的 重 要 保 障 。 因 此 ， 世 界 各 国 金 融 管 理 当 局 一 般 都 对 商 业 银 行 的 资 本 充 足 率进行管制，目的是监测银行抵御风 险的能力。其中，有两层含义： 2010 年1 1 月 ， 二 十 国 集 团 首 尔 峰 会 批 准 了 巴 塞 尔 委 员 会 起 草 的 第 三 版 巴 塞 尔 协 议