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本报告中所有观点仅供参考,请投资者务必阅读正文之后的免责声明。 研究中心 研究 报告 2021 年 12 月 30 日星期四 研究报告 投资咨询业务资格: 证监许可【 2012】 1497 号 联系信息 分析师 胡岸 期货从业资格: F03086901 投资咨询资格: Z0016570 邮箱: 联系 人 陈蕾 期货从业资格: F03088273 邮箱: 相关图表 1. 61. 71. 81. 92. 02. 12 . 22 . 32 . 42. 51. 11. 21. 31. 41. 51. 620 20 - 12 20 21 - 03 20 21 - 06 20 21 - 09I F / I H I C / I F I C / I H (右轴) 相关报告 2021.12.26 广州期货 -一周集萃 -股指 -短期或延续震荡,适时把握“黄金坑” -20211226 2021.12.19 广州期货 -一周集萃 -股指 -政策预期阶段性兑现,跨年行情仍在进行 -20211219 2021.12.05 广州期货 -一周集萃 -股指 -无惧海外扰动,政策持续发力 -20211205 2021.11.30广州期货 -期市博览 -疫情扰动或有限,跨年行情仍可期 -202111 盘后日评 股指 年末 现 “ 翘尾 行情 ” , 多单 持有 过节 广州期货 研究中心 联系电 话: 020-22139813 一、行情回顾 今日两市 单边 上行 , 午后 涨幅 略有 收窄。 截至收盘, 上证指数涨 0.62%报 3619.19点,深证成指涨 0.97%, 创业板指涨 1.25%。 盘面上, 行业 涨 多 跌少, 中信 一级 行业中 传媒、 军工、 电子 等 领涨, 煤炭、 交通 运输、 汽车 等 领跌。 期指方面 , IF、 IH、 IC主力 合约 分别 上涨 0.61%、 0.53%、 0.75%。IF、 IH成交量 与 持仓量 较上日 有所 减少, IC合约 成交量 与 持仓量 较上日 明显 增加。 IF、 IH、 IC合约 前二十席位净持仓分别 减少 1500手、301手、 1853手。 二、消息面 央行 货币政策司司长孙国峰 表示, 两项直达工具接续转换 将继续发挥牵引带动作用,推动普惠小微贷款量增、价降、面扩 。 央行 今日 开展 1000 亿元逆回购操作,期限 7 天,利率 2.2%,因有 100 亿元逆回购到期,央行此次操作实现净投放 900 亿元。 三、资金面 两市全天成交 10202 亿元 ,较上日 放量 。 IF、 IH、 IC 净主动买入额分别为 127.31 亿元、 34.31 亿元 、 56.86 亿元。 北向资金虽然成交依然不足千亿,但惜售现象明显,日内卖出金额仅 433亿元,创 6 个月新低,使得全天大幅净买入 81.41 亿元,净买入额创 12 月 10 日以来新高,其中沪股通净买入 35.8 亿元,深股通净买入 45.61 亿元。 四、操作建议 近期高位股 接连回调后落至相对合理区间,指数再度下杀空间不大。国务院常务会议决定延续实施部分个人所得税优惠政策,一年可减税 1100亿元,一定程度提高居民收入并刺激春节消费。同时,1月年报预披露期间高端制造或仍占优。 建议 IF、 IC多单 持有 ,静待节后行情 。 研究中心 研究报告 广 州期货股份 有限公司提醒广大投资者:期市有风险 入市需谨慎 五 、 指标一览 品种 合约 收盘价 涨跌幅 (%) 成交 成交 持仓 持仓I F2201 4940.00 0.61 63,936 405 80,206 - 2,846I F2202 4944.00 0.50 1,297 - 431 3,116 380I F2203 4944.40 0.56 17,507 - 2,291 79,493 - 1,280I F2206 4915.60 0.53 4,545 - 1,138 35,472 294合计 87,285 - 3,455 198,287 - 3,452I H 2201 3277.00 0.53 34,939 - 6,115 52,452 - 4,302I H 2202 3287.60 0.58 1,583 653 2,508 612I H 2203 3293.20 0.59 10,438 - 934 40,577 - 374I H 2206 3283.20 0.60 3,533 - 940 19,371 - 35合计 50,493 - 7,336 114,908 - 4,099I C 2201 7342.80 0.75 49,146 13,249 94,072 4,221I C 2202 7312.00 0.74 1,947 126 4,845 688I C 2203 7269.00 0.77 14,333 4,758 95,029 2,313I C 2206 7116.20 0.82 6,126 964 78,673 1,764合计 71,552 19,097 272,619 8,986数据来源: Wi nd ,广州期货研究中心图表 1 :股指期货合约行情数据(成交 - 手;持仓 - 手)IFIHIC 品种 合约 交割日 剩余天数 前一日基差 最新基差F2201 2022- 01- 21 23 - 20 - 18I F2202 2022- 02- 18 51 - 26 - 22I F2203 2022- 03- 18 79 - 26 - 23I F2206 2022- 06- 17 170 0 6I H 2201 2022- 01- 21 23 -9 - 15I H 2202 2022- 02- 18 51 - 21 - 26I H 2203 2022- 03- 18 79 - 24 - 31I H 2206 2022- 06- 17 170 - 13 - 21I C 2201 2022- 01- 21 23 - 43 - 32I C 2202 2022- 02- 18 51 - 15 -1I C 2203 2022- 03- 18 79 34 42I C 2206 2022- 06- 17 170 188 195数据来源: Wi nd ,广州期货研究中心IFIHIC图表 2 :股指期货合约基差数据(点) 品种 前 5 净持仓 前 10 净持仓 前 20 净持仓 前 5 变动 前 10 变动 前 20 变动IF - 29,3 67 - 34,6 46 - 31,6 90 - 853 - 1,23 8 - 1,50 0IH - 25,2 78 - 27,8 04 - 18,0 88 - 89 - 1,37 5 - 301IC - 33,3 44 - 33,5 19 - 29,5 39 - 1,96 4 - 2,06 4 - 1,85 3- 87,9 89 - 95,9 69 - 79,3 17 - 2,90 6 - 4,67 7 - 3,65 4图表 3 :股指期货席位持仓数据(手)数据来源: Wi nd ,广州期货研究中心 研究中心 研究报告 广 州期货股份 有限公司提醒广大投资者:期市有风险 入市需谨慎 图表 4: IF股债收益差 1, 2001, 7002, 2002, 7003, 2003, 7004, 2004, 7005, 2005, 700-0. 50. 00. 51. 01. 52. 02. 53. 02013-07 2014-01 2014-07 2015-01 2015-07 2016-01 2016-07 2017-01 2017-07 2018-01 2018-07 2019-01 2019-07 2020-01 2020-07 2021-01 2021-07%沪深 300 (右轴) 股债收益差 股债收益差均值 + 1st d-1std + 2st d -2std 数 据来源: Wind, 广州期货研究中心 图表 5: IH股债收益差 05001, 0001, 5002, 0002, 5003, 0003, 5004, 0004, 500-2-101232013-07 2014-01 2014-07 2015-01 2015-07 2016-01 2016-07 2017-01 2017-07 2018-01 2018-07 2019-01 2019-07 2020-01 2020-07 2021-01 2021-07%上证 50 (右轴) 股债收益差 股债收益差均值 + 1st d-1std + 2st d -2std 数据来源: Wind, 广州期货研究中心 图表 6: IC股债收益差 02, 0004, 0006, 0008, 00010, 00012, 0001. 01. 52. 02. 53. 03. 54. 02013-07 2014-01 2014-07 2015-01 2015-07 2016-01 2016-07 2017-01 2017-07 2018-01 2018-07 2019-01 2019-07 2020-01 2020-07 2021-01 2021-07%中证 500 (右轴) 股债收益差 股债收益差均值 + 1st d-1std + 2st d -2std 数据来源: Wind, 广州期货研究中心 研究中心 研究报告 广 州期货股份 有限公司提醒广大投资者:期市有风险 入市需谨慎 Page 1 免责声明 本报告由广州期货股份有限公司(以下简称“本公司”)编制,本公司具有中国证监会许可的期货公司投资咨询业务资格,本报告基于合法取得的信息,但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。 我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,并不构成所述品种的操作依据,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下,本公司以及雇员不对任何人因使用本报告中的任何内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 本报告版权归本公司所有,本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载本报告的全部或部分内容,不得再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如引用、刊发,须注明出处为广州期货股份有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 广州期货股份有限公司提醒广大投资者:期市有风险 , 入市需谨慎! 研究中心简介 广州期货研究中心秉承公司 “不断超越、更加优秀 ”的核心价值观和 “简单、用心、创新、拼搏 ”的团队文化,以 “稳中求进、志存高远 ”为指导 思想,在 “合规、诚信、专业、图强 ”的经营方针下,试图将研究能力打造成引领公司业务发展的名片,让风险管理文化惠及全球的衍生品投资者。 研究中心下设综合部、农产品研究部、金属研究部、化工能源研究部、金融衍生品研究部、创新研究部等六个二级部门,覆盖了宏观、金融、金属、能化、农牧等全品种衍生工具的研究,拥有一批理论基础扎实、产业经验丰富、机构服务有效的分析师,以满足业务开发及机构、产业和个人投资者的需求。同时,研究中心形成了以早报、晨会、周报、月报、年报等定期报告和深度专题、行情分析、调研报告、数据时事点评、策略报 告等不定期报告为主体的研究报告体系,通过纸质 /电子报告、公司网站、公众号、媒体转载、电视电台等方式推动给客户,力争为投资者提供全面、深入、及时的研究服务。此外,研究中心还会提供定制的套保套利方案、委托课题研究等,以满足客户的个性化、专业化需求。 研究中心在服务公司业务的同时,也积极地为期货市场发展建言献策。研究中心与监管部门、政府部门、行业协会、期货交易所、高校及各类研究机构都有着广泛的交流与合作,在期货行业发展、交易策略模式、风险管理控制、投资者行为等方面做了很多前瞻性研究。 未来,广州期货研究中心将依托 股东越秀金控在研究中的资源优势,进一步搭建适合公司发展、适合期货市场现状的研究模式,更好服务公司业务、公司品牌和公司战略,成为公司的人才培养基地。 研究中心联系方式 金融衍生品研究部:( 020) 22139858 金属研究部:( 020) 22139817 化工能源研究 部:( 020) 23382623 创新研究部:( 020) 23382614 农产品研究 部:( 020) 22139813 综合 部:( 020) 22139817 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼 10 楼 邮政编码: 510623 研究中心 研究报告 广 州期货股份 有限公司提醒广大投资者:期市有风险 入市需谨慎 Page 2 广州期货业务单元一览 广州期货是大连商品交易所(会员号: 0225)、郑州商品交易所(会员号: 0225)、上海期货交易所(会员号: 0338)、上海国际能源交易中心(会员号: 8338)会员单位,中国金融期货交易所(会员号:0196)交易结算会员单位,可代理国内所有商品期货和期权、金融期货品种交易。除从事传统期货经纪业务外,公司可开展期货投资咨询、资产管理、银行间债券市场交易以及风险管理子公司业务。公司总部位于广州,业务范围覆盖全国,可为投资者提供一站式的金融服务。 广州期货主要业 务单元联系方式 佛山南海营业部 清远营业部 上海陆家嘴营业部 北京分公司 联系电话: 0757-88772888 办公地址:佛山市南海区桂城街道海五路 28 号华南国际金融中心 2 幢 2301 房 联系电话: 0763-3882201 办公地址:清远市清城区人民四路 36号美吉特华南装饰商贸中心永泰中心 5 层( 19-23A 号) 联系电话: 021-50568018 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路 899 号 1201-1202 室 联系电话: 010-68525389 办公地址:北京市西城区月坛南街 59 号 5 层 501-1、 501-26、501-27 深圳营业部 长沙营业部 东莞营业部 广州体育中心营业部 联系电话: 0755-83533302 联系电话: 0731-82898516 联系电话: 0769-22900598 联系电话: 020-28180338 办公地址:广东省深圳市福田区梅林街道梅林路卓越梅林中心广场(南区) A 座704A、 705 办公地址:湖南省长沙市芙蓉区五一大道 618 号银华大酒店 18楼1801 办公地址:广东省东莞市南城街道三元路 2 号粤丰大厦办公1501B 办公地址:广州市天河区体育东路 136,138 号 17 层 02 房、17 层 03 房自编 A 杭州城星路营业部 天津营业部 郑州营业部 湖北分公司 联系电话: 0571-89809632 联系电话: 022-87560710 联系电话: 0371-86533821 联系电话: 027-59219121 办公地址:浙江省杭州市江干区城星路 111 号钱江国际时代广场 2 幢 1301 室 办公地址:天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场 2-1-1604、 1605、 1606 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路 80 号 1 号楼 2 单元 23 层 2301 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区香港路 193 号中华城 A 写字楼 14 层 1401-9 号 苏州营业部 山东分公司 肇庆营业部 广东金融高新区分公司 联系电话: 0512-69883586 联系电话: 0531-85181099 联系电话: 0758-2270760 联系电话: 0757-88772666 办公地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场 58幢苏州中心广场办公楼 A座07 层 07 号 办公地址:山东省济南市历下区泺源大街 150 号中信广场主楼七层 703、 705 室 办公地址:广东省肇庆市端州区星湖大道六路 36 号大唐盛世第一幢首层 04A 办公地址:广东省佛山市南海区海五路 28 号华南国际金融中心 2 幢 2302 房 青岛分公司 四川分公司 上海分公司 华南分公司 联系电话: 0532-88697836 联系电话: 028-86282772 联系电话: 021-68905325 联系电话: 020-61887585 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号农商财富大厦 8 层 801 室 办公地址:四川省成都市武侯区人民南路 4 段 12 号 6 栋 802 号 办公地址: 上海市浦东新区向城路 69 号 1 幢 12 层(电梯楼层 15 层) 03 室 办公地址: 广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦第 8层自编 803B 总部金融发展部 总部机构发展部 总部产业发展部 总部机构业务部 联系电话: 020-22139814 联系电话: 020-22139836 联系电话: 020-23382586 联系电话: 020-22139802 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼 10 楼 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼 10 楼 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼 10 楼 办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔写字楼 10 楼 广期资本管理(上海)有限公司 联系电话:( 021) 50390265 办公地址:上海市浦东新区福山路 388 号越秀大厦 701 室
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