20220512-大越期货-股指期货早报_26页_1mb.pdf

证券代码： 839979 股指期货早报 -2022年 5月 12日 早评 期指 1、基本面：美国 4月消费者物价指数高位，对通胀和经济前景担忧，隔夜美股下跌欧股上涨，昨日两市冲高回落，受阻于 20日线压力；中性 2、资金：融资余额 14423亿元，增加 15亿元，沪深股净买入 22亿元；偏多 3、基差： IH2205贴水 7.23点， IF2205贴水 21.02点， IC2205贴水 35.42点；偏空 4、盘面： ICIF IH（主力）， IC、 IF、 IH在 20日均线下方，偏空 5、主力持仓： IC主力空增， IF 主力空增， IH主力空减，偏空； 6、预期：美国物价高位，对利率和经济前景担忧，美股持续下跌，俄乌战争激励，西方制裁加码，原油价格高位，国内疫情好转，流动性相对宽松，短期反弹后受到上方压力回落，再度进入底部区间宽幅震荡。 股指期货升贴水表格 当前日期指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（% ） 成交量 指数价格 涨跌幅（% ） 市盈率 市净率 股息率( % ) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值( 元/ 手) 交割日 剩余期限IH2205.CFE IH2205 2,734.00 0.76 18,599 -7.23 -0.26% -10.72% 820,200 2022-05-20 9IH2206.CFE IH2206 2,726.00 0.70 11,431 -15.23 -0.56% -5.51% 817,800 2022-06-17 37IH2209.CFE IH2209 2,689.00 0.76 18,599 -52.23 -1.94% -5.54% 806,700 2022-09-16 128IH2212.CFE IH2212 2,695.80 0.70 11,431 -45.43 -1.69% -2.81% 808,740 2022-12-16 219指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（% ） 成交量 指数价格 涨跌幅（% ） 市盈率 市净率 股息率( % ) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值( 元/ 手) 交割日 剩余期限IF2205.CFE IF2205 3,941.80 1.23 34,911 -34.62 -0.88% -35.62% 1,182,540 2022-05-20 9IF2206.CFE IF2206 3,889.00 1.22 13,587 -87.42 -2.25% -22.18% 1,166,700 2022-06-17 37IF2209.CFE IF2209 3,941.80 1.23 34,911 -34.62 -0.88% -2.50% 1,182,540 2022-09-16 128IF2212.CFE IF2212 3,889.00 1.22 13,587 -87.42 -2.25% -3.75% 1,166,700 2022-12-16 219指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（% ） 成交量 指数价格 涨跌幅（% ） 市盈率 市净率 股息率( % ) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值( 元/ 手) 交割日 剩余期限IC2205.CFE IC2205 5,657.80 0.99 49,620 -80.02 -1.41% -57.36% 1,131,560 2022-05-20 9IC2206.CFE IC2206 5,534.20 1.01 20,339 -203.62 -3.68% -36.30% 1,106,840 2022-06-17 37IC2209.CFE IC2209 5,657.80 0.99 49,620 -80.02 -1.41% -4.03% 1,131,560 2022-09-16 128IC2212.CFE IC2212 5,534.20 1.01 20,339 -203.62 -3.68% -6.13% 1,106,840 2022-12-16 219股指期货升贴水表2022-5-11 数据来源：w i n d ，市盈率取P E （T T M ）上证5 0 2,741.23 0.84 9.54 1.18 2.911.85沪深3 0 0 3,976.42 1.44 11.72 1.34 2.35中证5 0 0 5,737.82 0.84 19.04 1.55期货市场 -沪深 300基差与价差 -200-150-100-500502021-11-10 2021-11-16 2021-11-22 2021-11-26 2021-12-2 2021-12-8 2021-12-14 2021-12-20 2021-12-24 2021-12-302022-1-6 2022-1-12 2022-1-18 2022-1-24 2022-1-28 2022-2-10 2022-2-16(空白) 2022-2-25 2022-3-3 2022-3-9 2022-3-15 2022-3-21 2022-3-25 2022-3-31 2022-4-8 2022-4-14 2022-4-20 2022-4-26 2022-5-5 2022-5-11沪深 300基差 IF00 IF01 IF02 IF03-160-140-120-100-80-60-40-2002040602021-11-15 2021-11-19 2021-11-25 2021-12-1 2021-12-7 2021-12-13 2021-12-17 2021-12-23 2021-12-292022-1-52022-1-11 2022-1-17 2022-1-21 2022-1-27 2022-2-92022-2-15 2022-2-21 2022-2-25 2022-3-32022-3-92022-3-15 2022-3-21 2022-3-25 2022-3-312022-4-82022-4-14 2022-4-20 2022-4-26 2022-5-52022-5-11沪深 300价差 价差 :01-00 价差 :02-00 价差 :03-00 价差 :02-01 价差 :03-01 价差 :03-02 期货市场 -上证 50基差与价差 -120-100-80-60-40-2002040602021-11-10 2021-11-16 2021-11-22 2021-11-26 2021-12-2 2021-12-8 2021-12-14 2021-12-20 2021-12-24 2021-12-302022-1-6 2022-1-12 2022-1-18 2022-1-24 2022-1-28 2022-2-10 2022-2-16(空白) 2022-2-25 2022-3-3 2022-3-9 2022-3-15 2022-3-21 2022-3-252022-3-31 2022-4-8 2022-4-14 2022-4-20 2022-4-26 2022-5-5 2022-5-11上证 50基差 IH00 IH01 IH02 IH03-100-80-60-40-20020402021-11-15 2021-11-19 2021-11-25 2021-12-12021-12-72021-12-13 2021-12-17 2021-12-23 2021-12-292022-1-52022-1-112022-1-172022-1-212022-1-272022-2-92022-2-152022-2-212022-2-252022-3-32022-3-92022-3-152022-3-212022-3-252022-3-312022-4-82022-4-142022-4-202022-4-262022-5-52022-5-11上证 50价差 价差 :01-00 价差 :02-00 价差 :03-00 价差 :02-01 价差 :03-01 价差 :03-02 期货市场 -中证 500基差与价差 -400-350-300-250-200-150-100-500501002021-11-10 2021-11-17 2021-11-24 2021-12-1 2021-12-8 2021-12-15 2021-12-22 2021-12-292022-1-6 2022-1-13 2022-1-20 2022-1-27 2022-2-10 2022-2-17 2022-2-23 2022-3-2 2022-3-9 2022-3-16 2022-3-23 2022-3-30 2022-4-8 2022-4-15 2022-4-22 2022-4-29 2022-5-11中证 500基差 IC00 IC01 IC02 IC03-400-350-300-250-200-150-100-500502021-11-15 2021-11-19 2021-11-25 2021-12-1 2021-12-7 2021-12-13 2021-12-17 2021-12-23 2021-12-292022-1-5 2022-1-11 2022-1-17 2022-1-21 2022-1-27 2022-2-9 2022-2-15 2022-2-212022-2-24 2022-3-2 2022-3-8 2022-3-14 2022-3-18 2022-3-24 2022-3-30 2022-4-7 2022-4-13 2022-4-19 2022-4-25 2022-4-29 2022-5-10中证 500价差 价差 :01-00 价差 :02-00 价差 :03-00 价差 :02-01 价差 :03-01 价差 :03-02 现货市场 -重要指数日涨跌幅 0.75% 0.84% 1.44% 1.11% 0.84% 1.80% 3.12% 3.07% 0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%上证指数 上证50 沪深300 万得全A 中证500 深证成指 科创50 创业板指 现货市场 -风格指数日涨跌幅 0.38% 2.01% -0.03% 1.67% 0.65% -0.19% 1.80% 0.93% 2.63% -0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%300周期 300非周 低市盈率指数(申万) 大盘指数(申万) 小盘指数(申万) 300价值 高市盈率指数(申万) 中市盈率指数(申万) 300成长 现货市场 -风格指数日涨跌幅 -1.03% 1.17% 0.71% 2.06% 3.09% 0.05% 0.59% -0.57% -0.10% 1.36% 0.20% 0.72% -1.22% 2.36% 1.15% -1.19% -0.47% -1.32% 4.20% -0.45% 0.66% 0.10% -0.31% -0.36% 0.50% 3.72% 0.31% 2.59% 0.41% 0.24% 1.26% -2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%农林牧渔（申万） 基础化工（申万） 钢铁（申万） 有色金属（申万） 电子（申万） 家用电器（申万） 食品饮料（申万） 纺织服饰（申万） 轻工制造（申万） 医药生物（申万） 公用事业（申万） 交通运输（申万） 房地产（申万） 商贸零售（申万） 社会服务（申万） 综合（申万） 建筑材料（申万） 建筑装饰（申万） 电力设备（申万） 国防军工（申万） 计算机（申万） 传媒（申万） 通信（申万） 银行（申万） 非银金融（申万） 汽车（申万） 机械设备（申万） 煤炭（申万） 石油石化（申万） 环保（申万） 美容护理（申万） 市场结构 -AH股折溢价 1251301351401451501552021-08-06 2021-08-12 2021-08-18 2021-08-24 2021-08-30 2021-09-03 2021-09-09 2021-09-15 2021-09-23 2021-09-29 2021-10-12 2021-10-18 2021-10-22 2021-10-28 2021-11-03 2021-11-09 2021-11-15 2021-11-19 2021-11-25 2021-12-01 2021-12-07 2021-12-13 2021-12-17 2021-12-23 2021-12-29 2022-01-05 2022-01-11 2022-01-17 2022-01-21 2022-01-27 2022-02-09 2022-02-15 2022-02-21 2022-02-25 2022-03-03 2022-03-09 2022-03-15 2022-03-212022-03-25 2022-03-31 2022-04-08 2022-04-14 2022-04-20 2022-04-262022-05-05 2022-05-11恒生 AH溢价指数 市场结构 -市盈率 PE（ TTM） 0204060801001201401602004-1-2 2004-4-20 2004-8-22004-11-122005-3-1 2005-6-13 2005-9-162005-12-29 2006-4-18 2006-7-31 2006-11-10 2007-2-27 2007-6-11 2007-9-14 2007-12-27 2008-4-14 2008-7-23 2008-11-52009-2-19 2009-6-2 2009-9-7 2009-12-21 2010-4-6 2010-7-16 2010-11-2 2011-2-15 2011-5-26 2011-9-1 2011-12-15 2012-3-30 2012-7-13 2012-10-25 2013-2-4 2013-5-24 2013-9-3 2013-12-18 2014-4-2 2014-7-14 2014-10-27 2015-2-32015-5-20 2015-8-26 2015-12-10 2016-3-24 2016-7-5 2016-10-19 2017-1-25 2017-5-12 2017-8-21 2017-12-1 2018-3-16 2018-6-28 2018-10-11 2019-1-18 2019-5-82019-8-14 2019-11-27 2020-3-12 2020-6-23 2020-9-30 2021-1-14 2021-4-29 2021-8-10 2021-11-24 2022-3-8上证 50、沪深 300、中证 500和创业板指市盈率 PE 上证 50 沪深 300 创业板指 中证 500 市场结构 -市净率 PB 02468101214162004-1-2 2004-4-302004-8-242004-12-16 2005-4-142005-8-82005-11-30 2006-3-30 2006-7-24 2006-11-15 2007-3-142007-7-62007-10-30 2008-2-25 2008-6-17 2008-10-102009-2-5 2009-5-27 2009-9-15 2010-1-11 2010-5-7 2010-8-272010-12-242011-4-22 2011-8-11 2011-12-6 2012-4-5 2012-7-26 2012-11-19 2013-3-18 2013-7-15 2013-11-8 2014-3-5 2014-6-26 2014-10-21 2015-2-9 2015-6-5 2015-9-25 2016-1-20 2016-5-17 2016-9-5 2016-12-302017-4-282017-8-18 2017-12-12 2018-4-10 2018-7-31 2018-11-23 2019-3-21 2019-7-15 2019-11-7 2020-3-4 2020-6-29 2020-10-22 2021-2-9 2021-6-9 2021-9-29 2022-1-24上证 50、沪深 300、中证 500和创业板指市净率 PB 上证 50 沪深 300 中证 500 创业板指 市场资金面 -股市资金流入 0100020003000400050006000-1400-1200-1000-800-600-400-20002004006008002021-5-26 2021-6-2 2021-6-9 2021-6-17 2021-6-24 2021-7-1 2021-7-8 2021-7-15 2021-7-22 2021-7-29 2021-8-5 2021-8-12 2021-8-19 2021-8-26 2021-9-2 2021-9-9 2021-9-162021-9-27 2021-10-11 2021-10-18 2021-10-25 2021-11-1 2021-11-8 2021-11-15 2021-11-222021-11-29 2021-12-6 2021-12-13 2021-12-20 2021-12-272022-1-4 2022-1-11 2022-1-18 2022-1-25 2022-2-8 2022-2-15 2022-2-22 2022-2-28 2022-3-7 2022-3-14 2022-3-21 2022-3-28 2022-4-6 2022-4-13 2022-4-20 2022-4-27 2022-5-9A股资金净流入 沪深 300（右轴） 市场资金面 -两融余额 0100020003000400050006000020004000600080001000012000140001600018000200002021-05-262021-06-02 2021-06-09 2021-06-17 2021-06-24 2021-07-01 2021-07-08 2021-07-15 2021-07-22 2021-07-29 2021-08-05 2021-08-12 2021-08-19 2021-08-262021-09-02 2021-09-09 2021-09-16 2021-09-27 2021-10-11 2021-10-18 2021-10-25 2021-11-01 2021-11-08 2021-11-15 2021-11-22 2021-11-29 2021-12-062021-12-13 2021-12-20 2021-12-27 2022-01-04 2022-01-11 2022-01-18 2022-01-25 2022-02-08 2022-02-15 2022-02-22 2022-02-28 2022-03-07 2022-03-142022-03-21 2022-03-28 2022-04-06 2022-04-13 2022-04-20 2022-04-27 2022-05-09两融余额 沪深 300（右轴） 市场资金面 -沪深股通 -200-150-100-500501001502002502021-5-26 2021-6-2 2021-6-9 2021-6-17 2021-6-24 2021-7-5 2021-7-12 2021-7-19 2021-7-26 2021-8-2 2021-8-9 2021-8-16 2021-8-23 2021-8-30 2021-9-6 2021-9-13 2021-9-24 2021-10-8 2021-10-19 2021-10-26 2021-11-22021-11-9 2021-11-16 2021-11-23 2021-11-30 2021-12-7 2021-12-14 2021-12-21 2021-12-30 2022-1-7 2022-1-14 2022-1-21 2022-1-28 2022-2-11 2022-2-18 2022-2-23 2022-3-2 2022-3-9 2022-3-16 2022-3-23 2022-3-30 2022-4-8 2022-4-20 2022-4-27沪深股通净流入 成交净流入 -北向合计 -1,000.00000.00001,000.00002,000.00003,000.00004,000.00005,000.00001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12北向合计 (亿元 ,人民币 ) 成交净买入 20152016201720182019202020212022成交净流入 -沪股通 -500.00000.0000500.00001,000.00001,500.00002,000.00002,500.00001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12沪股通 (亿元 ,人民币 ) 成交净买入 20152016201720182019202020212022成交净买入 -深股通 -1,000.0000-500.00000.0000500.00001,000.00001,500.00002,000.00002,500.00003,000.00001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12深股通 (亿元 ,人民币 ) 成交净买入 201720182019202020212022市场资金面 -解禁 市场资金面 -资金成本 11.522.533.52021-08-06 2021-08-12 2021-08-18 2021-08-24 2021-08-30 2021-09-03 2021-09-09 2021-09-15 2021-09-23 2021-09-29 2021-10-12 2021-10-182021-10-22 2021-10-28 2021-11-03 2021-11-09 2021-11-15 2021-11-19 2021-11-25 2021-12-01 2021-12-07 2021-12-13 2021-12-17 2021-12-23 2021-12-292022-01-05 2022-01-11 2022-01-17 2022-01-21 2022-01-27 2022-02-09 2022-02-15 2022-02-21 2022-02-25 2022-03-03 2022-03-09 2022-03-15 2022-03-212022-03-25 2022-03-31 2022-04-08 2022-04-14 2022-04-20 2022-04-26 2022-05-05 2022-05-11SHIBOR隔夜 SHIBOR一周 SHIBOR两周 市场情绪 -成交活跃度 00.000050.00010.000150.00020.000250.00030.000350.00040.000450.00052021-6-1 2021-6-9 2021-6-18 2021-6-28 2021-7-6 2021-7-14 2021-7-22 2021-7-30 2021-8-9 2021-8-17 2021-8-25 2021-9-2 2021-9-10 2021-9-22 2021-9-30 2022-1-11 2022-1-192022-1-27 2022-2-11 2022-2-21 2022-3-1 2022-3-9 2022-3-17 2022-3-25 2022-4-6 2022-4-14 2022-4-22 2022-5-5上证 50换手率（自由流通市值） 00.0020.0040.0060.0080.010.0120.0140.0162021-6-1 2021-6-9 2021-6-18 2021-6-28 2021-7-6 2021-7-14 2021-7-22 2021-7-30 2021-8-9 2021-8-17 2021-8-25 2021-9-2 2021-9-102021-9-22 2021-9-302022-1-11 2022-1-19 2022-1-27 2022-2-11 2022-2-21 2022-3-1 2022-3-9 2022-3-17 2022-3-25 2022-4-6 2022-4-14 2022-4-22 2022-5-5沪深 300换手率（自由流通市值） 市场情绪 -成交活跃度 00.0050.010.0150.020.0250.030.0352021-6-1 2021-6-9 2021-6-18 2021-6-28 2021-7-6 2021-7-142021-7-22 2021-7-30 2021-8-9 2021-8-17 2021-8-25 2021-9-2 2021-9-10 2021-9-22 2021-9-302022-1-11 2022-1-19 2022-1-27 2022-2-11 2022-2-21 2022-3-1 2022-3-9 2022-3-17 2022-3-25 2022-4-6 2022-4-14 2022-4-22 2022-5-5中证 500换手率（自由流通市值） 00.00050.0010.00150.0020.00250.0030.00350.0040.00452021-6-1 2021-6-9 2021-6-18 2021-6-28 2021-7-6 2021-7-14 2021-7-22 2021-7-30 2021-8-9 2021-8-17 2021-8-252021-9-2 2021-9-10 2021-9-22 2021-9-30 2022-1-11 2022-1-19 2022-1-27 2022-2-11 2022-2-21 2022-3-1 2022-3-9 2022-3-17 2022-3-25 2022-4-6 2022-4-14 2022-4-22 2022-5-5创业板换手率（自由流通市值） 市场情绪 -公募混合型基金仓位 人民币汇率 66.16.26.36.46.56.66.76.82021-5-27 2021-6-3 2021-6-102021-6-18 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